Gostaria de salvar os arquivos em PDF.

Para exportar como PDF no Windows, é necessário instalar uma impressora PDF.
Existem várias delas, a que mais gosto é a CutePDF, cuja versão free é excelente: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/Writer.asp
Outra opção é o PDF Creator: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/